Estrategia De Negociación De Opciones Para El Presupuesto De La Unión 2015

Estrategia de negociación de opciones para el presupuesto de la Unión 2015 Presupuesto de la Unión India se presentará el 28 de febrero de 2015. y como se ha comentado en el post anterior Nifty sigue en una amplia gama por lo que hay una oportunidad de comercio en Nifty Opciones Y la oportunidad podría resultar ser muy prometedor. Que será la dirección del mercado después del presupuesto que no sabemos que su mejor tomamos una posición que es completamente independiente de la dirección del mercado y, posiblemente, ganar dinero de él. Aunque no tenemos una idea de la dirección, históricamente, el cambio máximo en Nifty de la fecha del presupuesto a la fecha de caducidad siguiente es bastante decente en cualquier dirección. Por lo tanto, podemos asumir con bastante razón que el presupuesto de mover el puesto va a ser grande como siempre lo es. Así que vamos a discutir la estrategia de opciones Estrategia de Straddle largo Una estrategia de largo straddle es cuando usted compra una opción de venta y una opción de compra de la misma expiración y en la misma huelga. Como la mayoría de los inversores minoristas prefieren el comercio de la opción de ruta para el comercio (que no debe comerciar, pero todavía no pueden resistir la tentación de no comercio 😉). Sí, offcourse, podría haber una pérdida. No hay nada llamado 100% de probabilidad de beneficios en el mercado de valores. Pero, definitivamente podemos identificar estrategias con pérdidas mínimas y con un buen potencial de beneficio. Lo anterior representa el voaltality y la expansión de rango Nifty ha sido testigo en el pasado 18 sesión de presupuesto. Sólo por ir al número escarpado su aspecto alucinante. Así que las pérdidas de parada son imprescindibles para los comerciantes el día del presupuesto. Los comerciantes que son el corazón débil y no puede digerir la pelea de la volatilidad que va a presenciar simplemente permanecer lejos del mercado. Así que después de la estrategia de opción se puede utilizar para jugar el día del presupuesto: Una larga distancia es lo mejor de ambos mundos, ya que las Opciones de Llamada le dan beneficios si Nifty sube y las Opciones de Venta le dan Beneficio si Nifty baja a un precio de ejercicio particular. Pero esos derechos no vienen baratos, porque como el día del presupuesto se acercará a la volatilidad implícita de Nifty Opciones subirá que a su vez aumentará el precio de las opciones. Tan pronto como el evento haya terminado, la IV bajará drásticamente y habrá una enorme caída en la Opción Premium. El objetivo es obtener ganancias si la acción se mueve en cualquier dirección. Por lo general, un straddle se construirá con la llamada y poner en-el-dinero es decir. Supongamos que Nifty se está negociando a 9000 para que el operador se fije en 9100 Call y 9100 Put. Comprar una llamada y un put aumenta el costo de su posición, especialmente para una acción volátil. Así que necesitará un swing de precio bastante significativo sólo para romper. Las opciones largas del straddle son beneficio ilimitado, riesgo limitado (riesgo de perder el capital entero si Stoploss apropiado no se mantienen) las estrategias que negocian de las opciones que se utilizan cuando el comerciante de las opciones piensa que los valores subyacentes experimentarán volatilidad significativa en el corto plazo. Cálculo del beneficio: Precio del precio de subyacente Precio de la prima de largo plazo Neto pagado Precio de ejercicio del precio de colocación largo de la prima neta subyacente pagada Cálculo de Pérdidas: Pérdida máxima = prima neta pagada + comisiones pagadas Pérdida máxima ocurre cuando el precio del subyacente = precio de la huelga de la llamada larga / puesto Puntos de equilibrio Punto de ruptura superior = Precio de puja de la prima larga + prima neta pagada Punto de equilibrio inferior = Precio de puja de la prima neta de pago largo pagada Vamos a discutir con un ejemplo Supongamos que Nifty se está negociando a 9000. Un comerciante de opciones entra en un largo straddle al comprar un PE de marzo de 9100 por Rs 120 y un 9000 de marzo por Rs 160. El débito neto para el comerciante es 280 + Comisiones (120 +160), This is La pérdida máxima para el comerciante por lote. La posición será rentable si Nifty cambia en más del 4% a la fecha de vencimiento. Nifty se cotiza en 8700 al vencimiento en marzo. La llamada de marzo de 9100 expirará sin valor, pero el marzo de 9100 Put expira en el dinero y tiene un valor intrínseco de Rs 400. Restando el débito inicial de 280, el ganador de largo comerciantes straddle llega a Rs 120. Nifty se cotiza en 9400 al vencimiento en marzo. La llamada de marzo de 9100 expirará en el dinero y tiene un valor intrínseco de Rs 300, pero el marzo de 9100 poner vence sin valor. Restando el débito inicial de 280, el beneficio de los comerciantes de straddle largo llega a Rs 20. Al vencimiento en marzo si Nifty todavía se negocia a 9000. Tanto el marzo 9100 poner y el marzo 9100 llamada caducan sin valor y el comerciante de largo straddle sufre una pérdida máxima que es igual al débito inicial de Rs 280 tomadas para entrar en el comercio. Para los comerciantes no es ninguna regla de pulgar que necesita para mantener la posición hasta la expiración, incluso antes de la caducidad si el comerciante está viendo beneficios en la posición puede salir del comercio. Comercio con sólo 1-2% de su capital comercial con esta estrategia, la protección del capital es más importante para el comerciante.